One Cold Winter's Night wurde am 11. Februar 2006 in der historischen Rockefeller Musichall in Oslo, Norwegen, aufgenommen. Kamelot engagierten den renommierten Film- und Videoregisseur Patric Ullaeus, um die Ereignisse des Abends festzuhalten. Patric kam aus Göteborg, Schweden, und hatte ein großes Team von Fachleuten und Ausrüstung dabei, darunter 18 Kameras, die auf dem Konzertgelände und in dessen Umgebung eingesetzt werden sollten. Der Titel für die erste DVD der Band (in Anlehnung an einen früheren Kamelot-Songtitel) wurde lange vor den eigentlichen Dreharbeiten festgelegt. Ironischerweise erwies sich dieser Winter als einer der längsten und kältesten in der Geschichte des Landes, mit enormen Schneemengen und zahlreichen chaotischen Schneestürmen, die für Chaos sorgten. Ein ganz besonderer Dank geht an die Fans, die vor dem Einlass zur ausverkauften Show Schlange stehen mussten. Wir hoffen aufrichtig, dass wir es geschafft haben, euch wieder aufzuwärmen!